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金元顺安价值增长混合型证券投资基金基金合同

来源:本站原创发表时间:2022-01-17

  一、前言........................................................................................................................2

  二、释义........................................................................................................................4

  三、基金的基本情况....................................................................................................9

  四、基金份额的发售..................................................................................................10

  五、基金备案..............................................................................................................12

  六、基金份额的申购与赎回......................................................................................13

  七、基金合同当事人及权利义务..............................................................................21

  八、基金份额持有人大会..........................................................................................28

  九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序..................................................36

  十、基金的托管..........................................................................................................39

  十一、基金份额的登记..............................................................................................40

  十二、基金的投资......................................................................................................41

  十三、基金的财产......................................................................................................52

  十四、基金资产的估值..............................................................................................53

  十五、基金的费用与税收..........................................................................................59

  十六、基金的收益与分配..........................................................................................61

  十七、基金的会计和审计..........................................................................................63

  十八、基金的信息披露..............................................................................................64

  十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算..................................................70

  二十、违约责任..........................................................................................................73

  二十一、争议的处理..................................................................................................74

  二十二、基金合同的效力..........................................................................................75

  二十三、其他事项......................................................................................................76

  二十四、基金合同内容摘要......................................................................................77

  法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集

  证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管

  理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

  (以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管

  其他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如

  与基金合同有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金

  资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事

  基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国

  其内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以

  (运作过程中,因基金份额赎回等情形导致被动超标的除外),且不存在通过一

  品资料概要》及其更新(本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新

  司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

  10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员

  会第五次会议通过,自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基

  11、《销售办法》:指中国证监会2004年6月25日颁布、同年7月1日实施

  12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1

  日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出

  13、《运作办法》:指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施

  国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业

  22、基金销售业务:指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额,

  办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务

  金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销

  包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、

  31、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,

  基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的

  40、《业务规则》:指《金元顺安基金管理有限公司开放式基金业务规则》,

  是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则,由基

  告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基

  金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行

  款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

  行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

  互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露

  基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本基金合同当事人无

  法全部或部分履行本基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然

  灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、、传染病传播、法律法规

  56、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

  10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

  以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

  与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受

  限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

  在GARP(Growthatreasonableprice)策略指导下,本基金投资于具有良

  好成长潜力和价值低估的上市公司股票,在控制组合风险的前提下,追求基金资

  购金额的5%。本基金的认购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。

  基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募

  亿份,基金募集金额不少于2亿元,并且基金份额持有人的人数不少于200人的

  条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金

  10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会

  提交验资报告,办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起,基金备案手

  动用。认购资金在募集期形成的利息在本基金合同生效后折成投资人认购的基金

  债务和费用,在基金募集期届满后30日内返还投资人已缴纳的认购款项,并加

  基金管理人、基金托管人和代销机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承

  净值低于5,000万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;基金份额持有人数

  量连续20个工作日达不到200人,或连续20个工作日基金资产净值低于5,000

  万元,基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。

  在招募说明书或其基金管理人网站中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代

  销机构。若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式,

  所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中

  国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体

  他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但

  赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换

  申请的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

  人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效。

  回申请日(T日),在正常情况下,本基金注册登记机构在T+1日内对该交易的

  有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到

  销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构

  对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。

  功。若申购不成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已

  基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

  拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

  定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办

  入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值和基金份额累

  计净值在当天收市后计算,并在T+1日内通过指定网站、基金销售机构网站或

  者营业网点公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

  说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资

  料概要中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份

  额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生

  3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》,

  赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由

  回基金份额时收取。其中对持续持有期少于7日的投资者收取不少于1.5%的赎

  回费并全额计入基金财产,对于持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费,

  不低于赎回费总额的25%应归基金财产,赎回费未归入基金财产的部分用于支付

  金额的5%。本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金

  额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募

  说明书及基金产品资料概要中列示。基金管理人可以在履行相关手续后,在基金

  合同约定的范围内调整申购费率、调低赎回费率,并最迟应于新的费率实施日前

  场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等

  间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费

  格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确

  在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,

  被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及

  格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确

  请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户

  申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续

  开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若连续两个或两个以上开放日发生

  巨额赎回,延期支付最长不得超过20个工作日,并在指定媒介上公告。投资人

  在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况

  总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。

  波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%

  日基金总份额50%以上的部分,将自动进行延期办理。延期的赎回申请与下一开

  放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎

  回金额,以此类推,直到全部赎回为止。对于当日非自动延期办理的赎回申请,

  量的比例,确定当日受理的赎回份额。对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申

  请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日

  继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请

  将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自

  为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回

  募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方

  或赎回时,基金管理人应提前2日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公

  日在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日

  与基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转

  换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关

  法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

  产生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无

  论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投

  会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的

  基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基

  金注册登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金注

  届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可

  自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608

  办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买

  卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;

  提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中

  金合同当事人,直至其不再持有本基金的基金份额,其持有基金份额的行为本身

  即表明其对基金合同的完全承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并

  转换、非交易过户、转托管等业务的规则,在法律法规和本基金合同规定的范围

  基金合同或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大

  损失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的

  证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,

  14、保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、

  基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向

  金合同或有关法律法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损

  失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利

  7、保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,

  基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管

  理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措

  基金份额10%以上(含10%,下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提

  提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,

  60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当

  金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到

  书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人

  代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日

  内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认

  为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面

  提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表

  和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召

  持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上的

  基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前30日向中

  时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议

  召开日前30日在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容:

  (8)会务常设联系人姓名、电线)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

  式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收

  面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管

  理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,

  进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督

  出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,如基金管理人

  明、委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文

  件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与

  计基金份额持有人的书面表决意见,如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场

  理人提交的持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和

  10%以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大

  并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交

  大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集

  人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会

  定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变

  更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照

  交基金份额持有人大会审议表决的提案,基金管理人或基金托管人提交基金份额

  持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再

  次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定

  有提案进行修改,应当在基金份额持有人大会召开前30日及时公告。否则,会

  注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,

  大会的情况下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权

  代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金

  份额50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。

  单位名称)、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或

  有效表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督,则在公证机关监督下形

  以上通过方为有效,除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事

  之二以上(含三分之二)通过方为有效;涉及更换基金管理人、更换基金托管人、

  表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见

  模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有

  监票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当

  持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人;但如

  果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席,则大会主持人可自行选举三名基

  点;如大会主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或代理人对大

  会主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,

  证;如监督人经通知但拒绝到场监督,则大会召集人可自行授权3名监票人进行

  日起5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国

  证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。关于本章第(二)条所规定的

  第(1)-(8)项召开事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后

  方可执行,关于本章第(二)条所规定的第(9)、(10)项召开事由的基金份额

  基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生

  采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、

  提名的新任基金管理人形成决议,新任基金管理人应当符合法律法规及中国证监

  及时办理基金管理业务的移交手续,新任基金管理人或临时基金管理人应当及时

  事务所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案,

  提名的新任基金托管人形成决议,新任基金托管人应当符合法律法规及中国证监

  业务资料,及时办理基金财产和托管业务移交手续,新任基金托管人或临时基金

  事务所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案,

  托管业务前,原基金管理人或原基金托管人应继续履行相关职责,并保证不做出

  基金合同及有关规定订立《金元顺安价值增长混合型证券投资基金托管协议》。

  册登记、基金财产的保管、基金财产的管理和运作及相互监督等相关事宜中的权

  容包括投资人基金账户建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、

  件的机构负责办理。基金管理人委托其他机构办理本基金注册登记业务的,应与

  代理人签订委托代理协议,以明确基金管理人和代理机构在注册登记业务中的权

  投资人或基金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查情形除外;

  在GARP(Growthatreasonableprice)策略指导下,本基金投资于具有良好

  成长潜力和价值低估的上市公司股票,在控制组合风险的前提下,追求基金资产

  股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允

  股票资产占基金资产的60%-95%,债券资产、现金资产以及中国证监会允

  许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中基金保留的现金或投资

  于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,前述现金资

  公司价值评估、投资组合构建的全过程之中,依靠坚实的基本面分析和科学的金

  融工程模型,把握股票市场的有利投资机会,构建最佳的投资组合,实现长期优

  下而上的股票组合的构建与管理组成。同时,宏观经济预测和行业趋势分析辅助

  得出科学的市场分析结论。股票资产的当前收益率以三阶段现金流折现模型中的

  隐含收益率为参考,债券资产的当前收益率以10年期的国债到期收益率为参考。

  运用统计方法计算投资组合、股票市场、债券市场的风险水平以及各大类资产之

  间相对的风险水平,向投资决策委员会提交股票风险溢价水平、投资组合调整可

  取自下而上、四重过滤的方法构建股票组合。首先,采取模型识别法对所有股票

  的估值与成长前景进行数量化扫描,形成可投资股票集合,该股票集合构成本基

  金股票一级库;其次,对股票一级库中的所有股票进行流动性筛选,形成本基金

  股票二级库;再次,通过上市公司实地调研,利用“金元顺安上市公司成长前景

  评价体系”对股票二级库中的上市公司的成长前景进行翔实分析与评估,剔除“伪

  成长”的上市公司,甄别具有真正成长潜力的优质上市公司(“明星公司”),同

  时对甄别的明星公司进行公司治理评估,从而构成本基金股票三级库;最后,通

  过估值考量,选择价值被低估的上市公司,形成优化的股票组合。在股票组合的

  长指标包括:1)未来12个月每股运营收入增长率,2)未来12个月每股收益增

  长率,3)未来12个月每股净资产增长率。采用的估值指标包括:1)未来12

  均值,?为成长指标和估值指标的标准差。对于每只股票成长特征,本基金将成

  个象限:第一象限:良好成长潜力-估值低、第二象限:成长潜力不佳-估值低、

  第三象限:成长潜力不佳-估值高、第四象限:良好成长潜力-估值高。第一象限

  中的股票具有成长潜力良好、估值低的特点,构成了本基金潜在的可投资股票集

  筛选。在当前的市场条件下,本基金管理人采纳如下两个指标作为股票流动性筛

  选标准:90个交易日内日均成交额不低于1,000万元和流通市值不低于3亿元。

  本基金可根据市场情况的变化,动态调整上述两个流动性筛选指标。所有符合上

  其无法代替对上市公司的深入调研,尤其对于信息披露不甚充分的某些上市公司

  而言。本基金管理人的投资团队通过实地调研,利用“金元顺安上市公司成长前

  景评价体系”对股票二级库中的上市公司的成长前景进行翔实分析与评估,甄别

  具有真正成长潜力的优质上市公司。本基金将此类公司称之为“明星公司”。在

  此过程中,本基金同时采用“金元顺安上市公司公司治理评估体系”对甄别的明

  长的四个方面:表现、质量、速度和稳健。所用的指标类别和各项基本指标所占

  些对象进行访谈:行业监管部门、行业协会与研究机构、客户与供应商、竞争对

  对股票二级库中的每家上市公司的各项基本指标进行打分,加权得出上市公司成

  长前景的综合排名,本基金选择排名前150位的上市公司作为具有真正成长潜力

  “金元顺安上市公司公司治理评估体系”对明星公司进行公司治理评估。该评估

  体系包括如下五个角度:企业的纪律性约束、对股东利益的关注、企业策略执行

  评估、企业的社会责任感以及持续创新能力。本基金将综合评分不低于60分(包

  括60分)的上市公司作为具备良好公司治理结构的上市公司,从而构成本基金

  析方法主要采用专业的估值模型,合理使用估值指标,选择其中价值被低估的股

  票。具体采用的方法包括股利折现模型、自由现金流折现模型、市盈率法、市净

  建而成的。这样的组合可能在单一行业集中度较高,造成组合的非系统风险较高。

  因此,本基金将主要利用“投资时钟”模型,通过建立“行业综合价值评估体系”,

  对产业环境、产业政策和竞争格局的分析和预测,确定行业经济变量的变动对不

  同行业的潜在影响,得出各行业的相对投资价值并据此对组合成份股的行业分布

  现如何。比如,在经济发展停滞时,防御型的行业表现较为出色;在经济快速发

  展时,周期性的行业表现较为出色。另一方面,通常价值型的行业在货币政策紧

  过建立“行业综合价值评估体系”来确定行业的投资价值:行业景气度、行业收

  通过建立行业综合价值评估体系,分析行业历史收益率和预期收益,从而确定行

  债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转债(包括可分离交易可转债)和

  商业票据等品种。本基金在选择单个债券时,将注重信用风险的分析和流动性的

  管理。本基金可定期针对特定期限做出利率预测和信用溢价预测,并根据不同的

  价值。本基金权证操作将根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性结合

  本基金的需要进行该产品的投资。主要考虑运用的策略包括:限量投资、趋势投

  海和深圳证券市场中选取的300只A股作为样本股编制而成。该指数以成份股

  的可自由流通股数进行加权,指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良

  深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本券由银行间市场和沪深交易

  所市场的国债组成。此外,该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下

  或者本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布,或者出现更权威的能

  够表征本基金风险收益特征的指数,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人

  合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基

  准应经基金托管人同意,报中国证监会备案,基金管理人应在调整前2个工作日

  来看,低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于较高风险、较高

  人员为投资、研究等方面的管理人员和业务骨干。投资决策委员会根据基金合同、

  相关法律法规以及公司有关规章制度,确定基金管理人所管理基金的投资决策程

  序、权限设置和投资原则;确定基金的总体投资方案;负责基金资产的风险控制,

  审批重大投资事项;监督并考核基金经理。基金管理部及基金经理根据投资决策

  委员会的决策,构建投资组合、并负责组织实施、追踪和调整,以实现基金的投

  资目标。研究部提供相关的投资策略建议和证券选择建议,并负责构建和维护股

  票池。集中交易室根据基金经理的交易指令,进行基金资产的日常交易,对交易

  资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合

  (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;

  券的10%;本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放

  期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司

  可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的

  (6)本基金股票资产投资比例占基金资产的60%-95%,债券资产、现金

  资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%;

  不低于基金资产净值的5%,前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应

  (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证

  券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应

  值的3%;本基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净

  值的6%。超过以上限制的投资行为,必须提交本基金管理人投资决策委员会讨

  论决定,在取得基金托管人同意后,本基金管理人可以更改以上投资比例限制;

  值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之

  外的因素致使本基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流

  手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范

  除上述第(7)、(12)、(16)、(17)项外,因证券市场波动、上市公司合并、

  基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资

  比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

  合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生

  理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

  易清算资金的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券

  账户,以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管

  理人、基金托管人、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金

  托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而

  取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约

  定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用。基金财产的债权、不得与

  基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销,不同基金财产的债权债务,不

  得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任,其债权人不

  所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发

  生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发

  生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交

  易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。

  如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及

  所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后

  经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债

  券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,

  可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允

  交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠

  的同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)

  易所上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,

  序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知

  承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会

  计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照

  额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定

  金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,

  由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时

  的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,

  或代销机构、或投资人自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错

  的责任人应当对由于该差错遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“差

  算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同

  行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规

  错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差

  方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方

  未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的,由差错责任方对直接损失承担

  赔偿责任;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间

  进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向

  错责任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还

  不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方

  的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付

  不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损

  方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超

  失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造

  成基金财产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人

  和托管人之外的第三方造成基金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人

  负责向差错方追偿;追偿过程中产生的有关费用,应列入基金费用,从基金资产

  规、基金合同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方

  承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求

  (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托

  管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人

  格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一

  基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基

  金资产净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给

  或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取

  必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估

  值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必

  算方法如下:H=E×1.5%÷当年天数,H为每日应计提的基金管理费,E为前

  费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次

  在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计

  算方法如下:H=E×0.25%÷当年天数,H为每日应计提的基金托管费,E为前

  费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次

  金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

  基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金

  金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公

  资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注

  基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方

  红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分

  注册会计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其

  金托管人(或基金管理人)同意后可以更换。就更换会计师事务所,基金管理人

  基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合

  同及其他有关规定。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当依

  法披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明

  大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非

  法人组织。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应以保护基金份

  额持有人利益为根本出发点,按规定将应予披露的基金信息披露事项在规定时间

  内通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网

  披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本发生歧义的,以中文文本为准。

  发售的3日前,将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后,

  基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新

  基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基

  金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说

  网站上;基金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。

  基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,

  基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及

  基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管

  理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概

  售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报

  日的次日,通过指定网站、销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净

  金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在

  将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基

  金年度报告需经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计后,方可披露;

  告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上;

  形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在季度报告、中期报告、年

  度报告等定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者

  的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有

  格产生重大影响的事件时,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,

  事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;

  10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过50%,基金管理人、基金

  重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管

  21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;

  可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额

  持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并

  定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、

  基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披

  基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金

  在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且

  者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基

  金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中

  国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不

  业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10

  报告、季度报告和基金份额净值公告等文本文件在编制完成后,将存放于基金管

  理人所在地、基金托管人所在地,供公众查阅。投资人在支付工本费后,可在合

  案,并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行,并自生效之日起2日内

  货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产

  基金财产清算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结

  果经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,律师事务所出具法律意

  见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告,基金财产清算小组应当将

  规定或者本基金合同约定,给基金财产或者基金份额持有人造成损害的,应当分

  别对各自的行为依法承担赔偿责任;因共同行为给基金财产或者基金份额持有人

  造成损害的,应当承担连带赔偿责任。但是发生下列情况的,当事人可以免责:

  承担赔偿责任。在发生一方或多方违约的情况下,基金合同能继续履行的,应当

  止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。

  金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未

  能发现错误的,由此造成基金财产或投资人损失,基金管理人和基金托管人免除

  赔偿责任。但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的

  合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决

  的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经

  济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决

  或授权代表签字,在基金募集结束,基金备案手续办理完毕,并获中国证监会书

  面确认后生效。基金合同的有效期自其生效之日起至该基金财产清算结果报中国

  在GARP(Growthatreasonableprice)策略指导下,本基金投资于具有良

  好成长潜力和价值低估的上市公司股票,在控制组合风险的前提下,追求基金资

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608

  办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买

  卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;

  提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中

  金合同当事人,直至其不再持有本基金的基金份额,其持有基金份额的行为本身

  即表明其对基金合同的完全承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并

  转换、非交易过户、转托管等业务的规则,在法律法规和本基金合同规定的范围

  基金合同或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大

  损失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的

  证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,

  14、保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、

  基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向

  金合同或有关法律法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损

  失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利

  7、保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,

  基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管

  理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措

  基金份额10%以上(含10%,下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提

  提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,

  60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当

  金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到

  书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人

  代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日

  内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认

  为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面

  提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表

  和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召

  持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上的

  基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前30日向中

  时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议

  召开日前30日在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容:

  (8)会务常设联系人姓名、电线)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

  式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收

  面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管

  理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,

  进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督

  出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,如基金管理人

  明、委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文

  件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与

  计基金份额持有人的书面表决意见,如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场

  理人提交的持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和

  10%以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大

  并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交

  大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集

  人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会

  定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变

  更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照

  交基金份额持有人大会审议表决的提案,基金管理人或基金托管人提交基金份额

  持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再

  次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定

  有提案进行修改,应当在基金份额持有人大会召开前30日及时公告。否则,会

  注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,

  大会的情况下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权

  代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金

  份额50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。

  单位名称)、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或

  有效表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督,则在公证机关监督下形

  以上通过方为有效,除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事

  之二以上(含三分之二)通过方为有效;涉及更换基金管理人、更换基金托管人、

  表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见

  模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有

  监票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当

  持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人;但如

  果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席,则大会主持人可自行选举三名基

  点;如大会主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或代理人对大

  会主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,

  证;如监督人经通知但拒绝到场监督,则大会召集人可自行授权3名监票人进行

  日起5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国

  证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。关于本章第(二)条所规定的

  第(1)-(8)项召开事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后

  方可执行,关于本章第(二)条所规定的第(9)、(10)项召开事由的基金份额

  基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生

  采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、

  资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注

  基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方

  红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分

  算方法如下:H=E×1.5%÷当年天数,H为每日应计提的基金管理费,E为前

  费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次

  在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计

  算方法如下:H=E×0.25%÷当年天数,H为每日应计提的基金托管费,E为前

  费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次

  金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

  基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金

  金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公

  在GARP(Growthatreasonableprice)策略指导下,本基金投资于具有良好

  成长潜力和价值低估的上市公司股票,在控制组合风险的前提下,追求基金资产

  股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允

  股票资产占基金资产的60%-95%,债券资产、现金资产以及中国证监会允

  许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中基金保留的现金或投资

  于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,前述现金资

  公司价值评估、投资组合构建的全过程之中,依靠坚实的基本面分析和科学的金

  融工程模型,把握股票市场的有利投资机会,构建最佳的投资组合,实现长期优

  和自下而上的股票组合的构建与管理组成。同时,宏观经济预测和行业趋势分析

  三个方面:分析员对宏观经济发展趋势和宏观经济指标的分析与判断、分析员对

  股票市场和债券市场相对投资价值的评估和数量分析员对股票市场、债券市场以

  取自下而上、四重过滤的方法构建股票组合。首先,采取模型识别法对所有股票

  的估值与成长前景进行数量化扫描,形成可投资股票集合,该股票集合构成本基

  金股票一级库;其次,对股票一级库中的所有股票进行流动性筛选,形成本基金

  股票二级库;再次,通过上市公司实地调研,利用“金元顺安上市公司成长前景

  评价体系”对股票二级库中的上市公司的成长前景进行翔实分析与评估,剔除“伪

  成长”的上市公司,甄别具有真正成长潜力的优质上市公司(“明星公司”),同

  时对甄别的明星公司进行公司治理评估,从而构成本基金股票三级库;最后,通

  过估值考量,选择价值被低估的上市公司,形成优化的股票组合。在股票组合的

  而成的。这样的组合可能在单一行业集中度较高,造成组合的非系统风险较高。

  因此,本基金将主要利用“投资时钟”模型,通过建立“行业综合价值评估体系”,

  对产业环境、产业政策和竞争格局的分析和预测,确定行业经济变量的变动对不

  同行业的潜在影响,得出各行业的相对投资价值并据此对组合成份股的行业分布

  的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转债(包括可分离交易可转债)

  和商业票据等品种。本基金在选择单个债券时,将注重信用风险的分析和流动性

  的管理。本基金可定期针对特定期限做出利率预测和信用溢价预测,并根据不同

  价值。本基金权证操作将根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性结合

  本基金的需要进行该产品的投资。主要考虑运用的策略包括:限量投资、趋势投

  资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合

  (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;

  券的10%;本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放

  期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司

  可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的

  (6)本基金股票资产投资比例占基金资产的60%-95%,债券资产、现金资

  不低于基金资产净值的5%,前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应

  (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证

  券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应

  值的3%;本基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净

  值的6%。超过以上限制的投资行为,必须提交本基金管理人投资决策委员会讨

  论决定,在取得基金托管人同意后,本基金管理人可以更改以上投资比例限制。

  值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之

  外的因素致使本基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流

  手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范

  除上述第(7)、(12)、(16)、(17)项外,因证券市场波动、上市公司合并、

  基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资

  比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

  合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生

  理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

  所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发

  生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发

  生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交

  易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。

  如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及

  所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后

  经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债

  券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,

  可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允

  交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠

  的同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)

  易所上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,

  序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知

  承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会

  计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照

  额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定

  金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,

  由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时

  的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,

  或代销机构、或投资人自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错

  的责任人应当对由于该差错遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“差

  算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同

  行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规

  错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差

  方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方

  未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的,由差错责任方对直接损失承担

  赔偿责任;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间

  进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向

  错责任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还

  不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方

  的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付

  不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损

  方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超

  失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造

  成基金财产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人

  和托管人之外的第三方造成基金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人

  负责向差错方追偿;追偿过程中产生的有关费用,应列入基金费用,从基金资产

  规、基金合同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方

  承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求

  (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托

  管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人

  格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一

  基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基

  金资产净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给

  或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取

  必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估

  值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必

  案,并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行,并自生效之日起2日内

  货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产

  基金财产清算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结

  果经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审。


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